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Système commercial Yen Trader

Rapide, c'est lent, mais sans interruption.
Proverbe japonais

Bonjour amis commerçants de forex! Aujourd’hui, nous allons parler du système commercial sous le nom parlant Yen commerçant.

J'aime les systèmes de trading, qui reposent sur une idée très simple, difficile à "casser" - c'est tellement simple. La stratégie Yen commerçant fait référence à tel. En utilisant l'inefficacité logique du marché, nous obtenons un avantage statistique et, grâce à l'automatisation, nous pouvons mettre le temps à notre service.

Caractéristiques

  • Plate-forme: MetaTrader 4;
  • Paires de devises: GBPJPY est recommandé, mais AUDJPY, CHFJPY et EURJPY conviennent également;
  • Calendrier: H1-D1;
  • Heure de négociation: autour de l'horloge;
  • Courtiers recommandés: Alpari, Exness

Quelle est la corrélation?

Cette stratégie a d'abord été publiée sur le forum étranger ForexFactory. La stratégie est basée sur le principe de corrélation. Par conséquent, pour une compréhension complète du concept, vous devez avoir l’idée que cette corrélation l’est réellement. Dans le contexte du forex, l'exemple le plus courant est la corrélation de l'EURUSD et de l'USDCHF.

Comme vous pouvez le constater, la plupart du temps, les couples vivent leur propre vie, mais il existe de temps à autre une corrélation négative assez forte. Une corrélation négative signifie que, compte tenu de la baisse de l'EURUSD, l'USDCHF augmentera, et inversement. Une corrélation positive signifie que le prix des deux instruments évolue dans le même sens. Les paires AUDCHF et AUDCAD constituent un exemple de corrélation positive.

Vous pouvez trouver le tableau de corrélation de différentes paires de devises sur le site Web myfxbook. Ici, vous pouvez mettre en évidence (1) les paires avec une corrélation supérieure à une valeur donnée et spécifier (2) la période de temps pour calculer la corrélation. Plus la valeur est proche de zéro, plus la dépendance est faible. Nous nous intéressons aux paires fortement corrélées, avec des valeurs approchant 100% (corrélation positive) et -100% (corrélation négative).

L'idée derrière la stratégie

Nous passons maintenant directement à l’idée même de stratégie. L’idée de l’auteur est de comparer le mouvement des principales paires de devises avec l’USDJPY. Grosso modo, lorsque les mouvements des majors coïncideront, nous entrerons à leur traversée. Par exemple, si GBPUSD et USDJPY augmentent, nous achetons GBPJPY en tant que dérivé de ces deux paires.

Si vous essayez de comparer les graphiques GBPUSD et USDJPY, vous verrez qu'ils vont la plupart du temps en désaccord et qu'il n'y a pas de dépendance visuellement explicite. Il est donc important pour nous de saisir le moment où une forte corrélation positive apparaît entre les paires. Lorsque cela se produit et que la paire GBPUSD affiche une croissance, la livre fait de même. À son tour, si l'USDJPY augmente, le yen chute. Lorsque, parallèlement, la valeur de la livre sterling augmente et que le prix du yen baisse, on peut s'attendre à une hausse de GBPJPY.

Regardez le tableau. Comme vous pouvez le constater, la croissance la plus active de GBPJPY est observée lorsque les deux sociétés majeures se développent. En fait, voici le principe de stratégie: en résumé, dès que nous remarquons que les deux paires commencent à se développer, nous achetons GBPJPY. Il en va de même pour la situation opposée, lorsque les deux paires de devises chutent - nous vendons GBPJPY.

Le même principe fonctionne avec d'autres paires. Par exemple, en analysant les paires EURUSD et USDJPY, vous devez entrer par leur croix - EURJPY. Il en va de même pour le dollar australien et le cross de l'AUDJPY. En outre, selon le système, vous pouvez trader sur le cross CHFJPY, mais je ne le conseillerais pas car le franc n'a pas été la devise la plus stable ces derniers temps. Étant donné les guillemets directs, les règles d’entrée seront légèrement différentes. Lorsque USDCHF baisse et que USDJPY augmente, nous achetons croisé, lorsque le franc dollar augmente et que le dollar baisse, nous vendons CHFJPY.

La question logique est: comment allons-nous déterminer quand le prix augmente et quand pas? En fait, le filtre de moyenne mobile le plus simple convient à cette tâche. Avant de conclure la vente, nous vérifions que le prix des deux monnaies est inférieur à la moyenne et que la bougie précédente était de type baissier. Pour l'achat, l'inverse est vrai. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre en compte non pas une bougie précédente, mais deux, trois ou même plus (indiqué dans les paramètres du conseiller).

Le stop loss est calculé sur la base de l'indicateur de volatilité ATR. Vous pouvez également utiliser un arrêt de fuite. La valeur ATR dans la stratégie n'est pas utilisée directement, mais normalisée par rapport à la période. Considérons le calcul de la valeur ATR normalisée par exemple.

Exemple 1

Disons que vous choisissez la période M30. La valeur ATR actuelle sur D1 est de 332 points, sur les M30 - 26 points. Au lieu d'utiliser une valeur de 26 points, l'ATR normalisé est calculé à l'aide de la formule suivante:

332 / racine carrée de (1440/30) = 47 points

En d’autres termes, la valeur ATR quotidienne est divisée par la racine carrée du résultat de la division de D1 par M30. En gros, cette formule rend l'ATR légèrement plus grand lorsque la valeur actuelle est trop petite et inversement, le réduit légèrement lorsque l'ATR est trop élevé.

Exemple 2

Considérez l'option avec le laps de temps H4. Supposons que la valeur ATR sur H4 soit de 102 points et de 1070 points sur le graphique mensuel. En conséquence, le calcul sera le suivant:

1070 / racine carrée de (43200/240) = 80 points

Nous utiliserons la même valeur ATR avec le multiplicateur (facultatif). Il n’est pas nécessaire de le calculer manuellement, le conseiller s’acquitte de cette tâche.

Installation du conseiller

L'installation de Advisor est effectuée de la même manière que n'importe quel autre conseiller pour la plateforme MT4. Notre site contient des instructions détaillées sur ce processus.

Le conseiller doit être installé sur la croix, c'est-à-dire sur la paire que nous allons négocier. Pour le test, nous utiliserons GBPJPY, la paire de devises la plus optimale pour ce système. Donc, ouvrez le graphique GBPJPY avec le laps de temps souhaité (je ne vous conseille pas de descendre en dessous de H1) et attachez le conseiller au graphique.

Paramètres de conseiller

  • Nombre magique - un numéro unique du conseiller, qui lui permet de distinguer ses ordres du reste (manuel et ouvert par d'autres conseillers);
  • Lots fixes - valeur d'un lot fixe, si vous ne souhaitez pas négocier un lot en évolution dynamique;
  • Lot variable - calcul du lot en pourcentage du solde du compte. Ici, vous devez faire très attention. Si vous spécifiez 1% dans le paramètre, cela ne signifie pas qu'en cas d'échec, vous perdrez 1% du solde. Cela signifie que 1% du solde sera utilisé comme garantie, et en cas de déclenchement d'un stop loss, vous pouvez perdre beaucoup plus. Si vous ne comprenez pas parfaitement le fonctionnement du calcul du lot, il est préférable de vérifier cela à l’avance dans le testeur de stratégie.

Filtration du signal - Bloc de réglages responsable du filtrage des signaux

  • Signal TimeFrame - la période sur laquelle le conseiller cherchera un signal à saisir. Il peut être différent de celui sur lequel vous avez installé le bot;
  • Barres arrière - combien de bougies à prendre au courant pour déterminer la croissance ou la chute. Vous ne pouvez pas définir moins de deux, car 1 est la bougie actuelle. Et, par exemple, si vous mettez 3, le conseiller examinera les 2 mesures précédentes;
  • Prix ​​Type de barres de retour en boucle - en fonction des limites qui prennent en compte le paramètre ci-dessus: bougies hautes / basses ou à un cours de clôture;
  • Période moyenne mobile - période de la moyenne mobile;
  • Méthode de la moyenne mobile - type de moyenne mobile;

Indicateurs multiples de signal - bloquer l’inclusion éventuelle d’autres. indicateurs sur les paires de signaux (pas sur la croix)

  • RSI - indicateur d'activation / désactivation RSI;
  • RVI - indicateur d'activation / désactivation RVI;
  • CCI - indicateur marche / arrêt CCI;

Configuration des niveaux de pip - unité permettant de définir des arrêts fixes, prendre, etc. Si vous ne voulez pas utiliser, mettez des zéros, les valeurs basées sur ATP seront utilisées

  • Arrêter la perte - valeur d'arrêt en points;
  • Prendre des bénéfices - la valeur des points d'acceptation;
  • Le seuil de rentabilité - le niveau de transfert au seuil de rentabilité;
  • Verrou de profit - par combien de points en plus pour transférer l'arrêt lorsque vous passez au point d'équilibre;
  • Trailing stop - taille de la butée de fuite;
  • Trail stop shift - niveau de biais de fuite possible;
  • Distance minimale entre les commandes - distance minimale entre les commandes;

Paramètres de niveau ATR

  • Activer les niveaux basés sur ATR - calcul marche / arrêt des niveaux basé sur l'ATP. Lorsqu'elles sont activées, les valeurs fixes du bloc ci-dessus sont complètement désactivées.
  • Calendrier ATR - délai de calcul de l'ATP. Cela peut être n'importe quoi, le courant est actuel;
  • Période ATR - période ATR;
  • Multiplicateur ATR Stop Loss - multiplicateur ATP pour stop loss;
  • Prendre le profit multiplicateur ATR - multiplicateur ATP pour prendre le profit;
  • Multiplicateur ATR Trailing Stop - multiplicateur ATP pour un arrêt de fuite;
  • Break Even ATR Multiplier - multiplicateur ATP pour le transfert au seuil de rentabilité;
  • Multiplicateur ATR de blocage de profit - multiplicateur ATP pour transférer l'arrêt vers la zone rentable;
  • Max ATR multiples à MA - multiplicateur ATP pour la distance maximale par rapport à la moyenne mobile à laquelle il est autorisé de saisir la transaction. Comme vous le savez, lorsque le prix est suffisamment éloigné du prix du déménagement, il est trop tard pour entrer;
  • Distance minimale (multiplications ATR) entre les commandes - distance minimale entre les commandes, multiplicateur pour ATR;

Normalisation ATR - paramètres limitant la taille de l'ATR

  • Pips ATR min. - la valeur ATR minimale autorisée en points;
  • Max ATR Pips - la valeur maximale admissible de l'ATR en points;

Conditions commerciales - blocage pour la fixation des conditions commerciales

  • Max métiers ouverts - le nombre maximal autorisé de positions simultanées;
  • Fermer le signal opposé - fermer la position lorsqu'un signal opposé apparaît;
  • Haie sur le signal opposé - l'opportunité d'ouvrir la position opposée lorsque le signal opposé apparaît;
  • Type d'entrée lorsque Entrée TF <Signal TF - comment entrer dans des transactions lorsque le délai du signal (délai du signal) est supérieur au délai sur lequel le conseiller est installé: pyramidage, moyennage ou les deux;
  • Max propagation - propagation maximale;
  • Glissement maximum - glissement maximal;
  • Compte ECN - mis à true si l'EA est utilisé sur un compte ECN;
  • Mode inverse - logique de retournement (remplacer achat par vente et vice versa);

Distance à la moyenne mobile - bloc de réglages pour la distance à la moyenne mobile

  • Cross Pair MA période - période de la moyenne mobile sur le croisement (paire échangée), mise à 0 si on ne veut pas utiliser;
  • Méthode MA paire croisée - type de moyenne mobile;
  • Max Pips to MA - la distance maximale entre le glissement pour entrer;

Filtres à paires croisées supérieures - les paramètres de filtrage bloquent sur les périodes de temps plus élevées des croix échangées

  • Temps plus élevé - quel délai supérieur utiliser pour le filtrage;
  • Période MA - période de la moyenne mobile à un TF supérieur, 0 - désactiver;
  • Méthode MA - le type de cette moyenne mobile;
  • Activer Heiken Ashi sur une TF supérieure - allumer / éteindre les bougies Heiken Ashi à un niveau supérieur.

Des exemples

Le test GBPJPY pour l'année en cours avec les paramètres standard a donné le résultat suivant:

Dans les paramètres par défaut, le multiplicateur du profit tiré est cinq fois le stop loss, ce qui explique pourquoi le profit pris est supérieur à 500 points. En principe, cette valeur peut être réduite pour obtenir plus de transactions et éventuellement plus de bénéfices. Vous pouvez également utiliser un arrêt de fuite.

Un effet secondaire positif est qu’une prise de profit couvre 5 arrêts à la fois. Dans l'exemple ci-dessous, 2 transactions ont été clôturées en stop et une en profit.

Le fait de passer au calendrier ci-dessus rend les entrées plus précises, mais la fréquence des signaux et le profit sont considérablement réduits.

En fait, en 2016, seules 5 transactions ont été effectuées.

GBPJPY est préférable pour le système, mais vous pouvez expérimenter les paramètres et essayer de choisir les paramètres optimaux pour les autres paires. L'EA est conçue pour fonctionner avec toutes les croix, par exemple, AUDCHF ou EURCHF. Les devises source dans le premier cas seront AUDUSD et USDCHF, et dans le second EURUSD et USDCHF. Bien sûr, lors du choix des paramètres, concentrez-vous sur le bon sens et les tests visuels. Au début, nous testons tout sur une démo, puis seulement dans la vraie vie.

Résumé

Le principe de stratégie est très simple, on pourrait dire «vieille école». Autrement dit, nous constatons que nous utilisons des inefficiences du marché très simples, dans l’esprit des livres de négociation classiques. Cette approche fonctionne et repose sur un principe simple et logique: le mouvement du taux croisé dû à la tendance des majors. Pour que cette dépendance disparaisse, il vous faut un événement incroyable, pour être sûr du système, et cela est nécessaire pour continuer à négocier même pendant les périodes de tirage au sort.

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