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Comment nous avons créé le Graal pour le commerce sur les nouvelles et tout perdu

C’est l’histoire de la recherche, du développement et de la mise à l’essai du conseiller idéal pour le trading aux actualités. Décollage enchanteur, centaines de pour cent de rentabilité et rencontre avec la dure réalité. Nous espérons que vous apprendrez de cette histoire ...

Je pense que ce n’est un secret pour personne que les systèmes d’arbitrage attirent autant d’attention. Obtenir de l'argent sans risque est une idée très attrayante. C'est pourquoi le travail d'un débutant sur le forex commence presque toujours par la recherche du graal. D'une part, ce n'est pas surprenant - un désir tout à fait naturel d'une personne d'atteindre un objectif de la manière la plus courte possible. Mais, par pure ironie, c’est le plus long chemin sur le forex.

La définition la plus simple d'un graal est une machine à écrire de l'argent. Un commerçant dans ce processus peut ne pas participer du tout, agissant le plus souvent comme un déclencheur qui lance la machine en action. Maintenant, le graal ne surprend plus personne, presque tout le monde a un couple pour eux-mêmes et quelques autres pour les amis. Et, semble-t-il, la tâche de trouver le système commercial idéal est épuisée - nous sélectionnons le système qui nous convient parmi les premières lignes de Google émettant à la demande de «1000% par mois», nous testons et mettons des millions de dollars dans un compte réel.

Malheureusement, le véritable marché n'a pas la moindre idée de la bacchanale en cours dans l'esprit des cultivateurs de tombes et doute sans aucun doute de tous les chasseurs de trésors tentés par sa richesse. À ce stade, l'illumination commence et, plus tôt, cette définition du graal s'avère fondamentalement fausse et généralement okolomyfichnym.

Bien sûr, l’idée de conquérir une créature telle que le marché ne pouvait laisser l’esprit de plusieurs commerçants enthousiastes et l’esprit collectif a commencé à générer une grande variété d’idées, à commencer bien sûr par l’excavation du squelette de l’ère paléozoïque - Ilanosaurus (conseiller Ilan). La bête a été radiographiée, le but de chaque os a été découvert et toutes les faiblesses de sa structure génétique ont été étudiées. En conséquence, un être vivant a acquis l’apparence d’une machine, étant plus rapide, plus puissant et plus fort que son prédécesseur, tout en conservant les mêmes inconvénients.

De toute évidence, cette évolution n’a pas conduit à des bénéfices élevés, car une bonne rentabilité entraînait de très gros risques. Ensuite, l’idée a été prise de partir et d’essayer une autre méthode de négociation non moins connue: la négociation aux actualités. Cette fois, ce fut un succès certain. Les ordres ont été ouverts presque parfaitement à l'aide d'un simple conseiller, et même manuellement. Le sentiment était comme si le mental supérieur avait partagé une partie de son intelligence et que vous réalisiez soudain le sens de l'existence de l'univers.

Idée unique

La première étape consiste donc à formaliser une idée commerciale. L'idée même de faire du trading aux nouvelles a longtemps été dans l'air, mais cela semblait irréalisable. Et je dois dire, pas sans fondement. Si l’on en juge adéquatement, pour échanger des nouvelles sur le marché réel, il faut descendre à un niveau assez bas, loin de celui des traders ordinaires. Mais, curieusement, cela a fonctionné, et la pente positive de la ligne de bilan en est la preuve.

En général, le principe de la négociation d'informations est très primitif. Pendant un certain temps avant les nouvelles (aussi peu que possible), deux ordres stop opposés ont été placés à une distance suffisante du prix (en fonction de l'instrument). Lors de la parution de nouvelles, le prix dépasse l'une des commandes, après quoi une distance de plusieurs centaines de points peut parcourir très peu de temps. Nous ne pouvons que prendre des bénéfices et nous réjouir de la façon dont le dépôt a littéralement augmenté instantanément d'un salaire d'un employé de McDonald's.

Un lecteur averti remarquera probablement que tout n'est pas si simple dans le schéma décrit, et il aura raison. Néanmoins, il ya des dérapages sur le marché et, en fait, peu importe l’endroit où vous passez les ordres - ils peuvent glisser très haut, où ils seront éventuellement exécutés. Dans la plupart des cas, avec ce résultat, tous les profits sont consommés. Quel est le secret?

Le fait est que le courtier n’avait absolument aucun mécanisme de glissement. Bien sûr, il s’agissait d’un teneur de marché archaïque, se faisant passer pour un courtier ECN, ce qui n’était bien sûr pas le cas. Cependant, cette fonctionnalité a permis d'échanger parfaitement des informations sans dépenser un point en glissement. Sur les coûts, il ne reste que quelques points de l'écart fixe.

Donc, l'idée fonctionnait déjà et rapportait de l'argent lors de la négociation manuelle. Bien entendu, il n’est pas facile de suivre le flot des prix pendant les nouvelles, même dans de telles conditions royales. Ensuite, une suite logique est la création d’un conseiller automatique qui négocie en fonction d’un algorithme donné, son nom est Pull.

Créer un robot

Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour commencer, il a été décidé de modifier un conseiller déjà préparé afin de le tester immédiatement dans la pratique. Par conséquent, au début, le robot était assez simple, avec des paramètres assez standard pour ce type de conseillers. À moins que la fonctionnalité ait été quelque peu étendue avec l’ajout d’un filtre temporel et d’un suivi virtuel.

L'algorithme lui-même est également assez simple. Lorsque l'EA commence, deux ordres opposés sont placés à une distance fixe du prix. Cela se fait quelque temps avant les nouvelles, généralement pas plus de quelques minutes. Lorsque l'une des commandes est activée, la seconde est supprimée. Pour la prise de profit, un arrêt de fuite virtuel et prendre profit sont utilisés. Il existe également des minuteries pour désactiver l'arrêt final et supprimer les commandes en échec si le lumbago n'a pas eu lieu.

Même sous cette forme, le travail a été grandement simplifié. En réalité, il ne restait plus qu'à suivre le calendrier des actualités et à lancer le conseiller à temps. Mais c'était toujours loin de la même machine à écrire. Par conséquent, dans la prochaine version, l’accent était mis sur une planification approfondie.

Toutes les nouvelles, il a été décidé d'écrire dans un fichier texte séparé "news.txt". Le robot a considéré le fichier comme un script d'action. Ainsi, les échanges pourraient être planifiés à l’avance et de temps en temps pour compléter le fichier avec de nouvelles données. L'EE doit maintenant être exécuté qu'une seule fois. Par la suite, l'idée du fichier s'est développée et pour chaque nouvelle individuellement, il était maintenant possible de spécifier son propre jeu étendu de paramètres.

Lors de l'itération suivante, il a été décidé d'automatiser tout ce qui était possible. En fait, nous avons pris la peine de supprimer complètement tous les processus de routine du travail, ne laissant que la possibilité de le prérégler.

Le premier problème est donc le téléchargement de nouvelles. Surveiller constamment le calendrier est fatiguant, bien sûr, tout cela doit être automatisé. Heureusement, il existe de nombreux services avec un accès gratuit au calendrier économique. Le choix restait laissé sur myfxbook, où il était possible d’exporter au format csv, ce qui était très facile à analyser par le conseiller (à présent, il est vrai que vous devez vous enregistrer pour obtenir les données).

Les nouvelles sont téléchargées automatiquement, synchronisées simultanément avec l'heure du courtier. Le conseiller a téléchargé le calendrier d'actualités de la semaine suivante, sélectionné les informations par ordre d'importance (les paramètres indiquaient les informations à prendre en compte) et les a écrites dans le «news.txt» déjà familier. Ce fichier peut ensuite être édité à votre guise en ajoutant ou en modifiant des paramètres. Ainsi, le robot avait maintenant un programme précis sur la façon d’échanger chaque nouvelle pendant une semaine, ce qui s’arrêtait de se régler, etc. Cela ressemblait à ceci:

Plusieurs caractères peuvent être indiqués sur une date et une heure. Actuel pour les actualités sur le dollar, par exemple, où toutes les majeures participent au rallye. La lettre D signifie ouvrir une position avec un minimum de lot - à titre purement statistique. Lettre S - rapport de lot standard. Vous pouvez diviser et multiplier en utilisant le signe approprié. Et la dernière valeur numérique est le profit optionnel.

Bien entendu, tous les paramètres supplémentaires étaient destinés à l'édition manuelle. Par conséquent, il a en outre été décidé de collecter des statistiques détaillées sur toutes les actualités afin de trouver les valeurs moyennes des écarts afin que le conseiller puisse décider indépendamment des paramètres à définir. Toutes les diffusions ont été écrites dans un fichier séparé et ventilées par événements de nouvelles. Pour la diffusion de l'information (volatilité du mouvement), la taille de la bougie de première minute a été prise, ce qui est dans la plupart des cas le moment le plus actif.

Ensuite, avec une ventilation par paires majeures, les écarts moyens ont été calculés.

Pendant le travail du conseiller, les nouvelles valeurs sont écrites dans un fichier et la moyenne de la fenêtre glissante est calculée. Ainsi, le robot s'est auto-adapté au commerce. Les valeurs d'écart ont ensuite été utilisées pour définir la prise de profit, l'arrêt de la perte et le trailing stop. Les nouvelles générant une légère variation des prix ont été ignorées.

Quelque chose a mal tourné

Pendant un moment, le mécanisme fonctionnait parfaitement. La machine imprimait de l'argent en reconstituant progressivement le portefeuille interne. En cours de route, de petites conclusions ont été tirées, atteignant un total d'environ 100% du dépôt initial. Mais, à un moment donné, tout cela s'est arrêté et le compte a été bloqué.

Cette décision a été expliquée par deux points de l'accord client. Le premier indiquait la limitation du profit maximum d'une transaction, le second limitait le temps minimum nécessaire pour occuper un poste. Comme il s’est avéré plus tard, vous n’avez même pas à enfreindre les règles: des transactions peuvent tout simplement être annulées sans explication. En d'autres termes, le courtier se réserve le droit d'ajuster le résultat financier de tout opérateur, à tout moment. Les superprofits sont déjà une très bonne raison.

Pour tomber sous le coup de l'interdiction, il n'est pas nécessaire d'échanger des informations. Mais, en ce qui concerne les particularités de l’exécution des ordres, c’est le commerce de l’information qui s’est avéré être l’arbitrage même - une machine à imprimer de l’argent, si vous voulez.

Fait intéressant, le fait de violer les lois locales vous reste caché le plus longtemps possible. Vous ne recevrez pas d'alertes ni d'avertissements concernant des problèmes éventuels - rien de tel. Simplement, lors du retrait de fonds, le service financier analysera le nombre de zéros du montant retiré et en supprimera les excès, au mieux, ou bloquera complètement le compte. Vous pouvez échanger des bénéfices pendant des mois sans même vous rendre compte que vous ne verrez plus jamais votre argent.

Rechercher des alternatives

Malgré l'échec, l'équipe est restée enthousiaste. Il a donc été décidé d'aborder le problème de l'autre côté. Ainsi, le personnel a été nettement recyclé en tant que testeur. Des comptes ont été ouverts simultanément avec plusieurs courtiers et l'exécution, les écarts et les dérapages ont été vérifiés. Le robot a été activement testé sur des sites populaires ECN / STP et, à certains endroits, il a même réalisé des bénéfices, mais ces pièces de un cent n’ont pas été comparées aux résultats précédents. Dans la plupart des cas, les transactions étaient effectuées à perte.

Parfois, il y avait une lumière sous la forme de courtiers annonçant le commerce de nouvelles. Ici, en fait, il y avait deux options. Ou est-ce les astuces marketing habituelles ou le bureau est fermé demain. Il se trouve que les banques se sont engagées dans le commerce de détail sur le Forex pour ne pas donner d’argent gratuit. Le flux de produits toxiques sera complètement bloqué par le fournisseur de liquidités lors de la première détection. Par conséquent, les informations commerciales sur le marché réel au niveau de la vente au détail sur le Forex sont, en principe, irréalistes - ce n’est pas seulement que LMAX a exclu tous les opérateurs privés. Peut-être qu'à l'avenir, la situation changera avec l'avènement d'un REC à part entière, par exemple.

Pourquoi les courtiers n'aiment pas les nouvelles

Entreprises ECN / STP (voir Comment fonctionne le marché Forex) sera heureux de recevoir des informations, des scalpers et tout autre commerçant générant de gros volumes. Plus le commerçant génère de commissions, mieux c'est. Dans ce cas, le courtier ne risque rien, puisqu'il n'exécutera jamais la transaction sans recevoir au préalable une confirmation du fournisseur de liquidité.

Trader des informations de cette manière est presque impossible, pour au moins deux raisons. Premièrement, le retard dans l'envoi d'une commande est aggravé par la complexité de l'exécution dans des situations de marché extrêmes. Si la liquidité est égale à zéro, la commande annulée sera envoyée au fournisseur suivant, puis au fournisseur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à son exécution définitive. Idéalement, la commande sera exécutée au meilleur prix du marché si le groupe de fournisseurs est suffisamment grand.

Deuxièmement, dans la plupart des cas, vous n’avez même pas le temps d’envoyer un ordre d’exécution. Quelque temps avant les nouvelles, le verre du marché est presque complètement vide, ce qui se traduit dans le terminal par une expansion significative de la diffusion (en dizaines de points). Ainsi, il n'y a aucun moyen de passer une commande au début de l'impulsion - la rentabilité d'une telle transaction est nulle.

À leur tour, les courtiers travaillant selon le système du teneur de marché (compensation interne) gagnent les pertes des clients, c'est-à-dire qu'ils jouent contre les traders. Lors de l'envoi d'une commande, le courtier la confirme immédiatement, sans coordination avec un tiers. En conséquence, il n’ya aucun moyen de bloquer le poste de journaliste et tous les bénéfices réalisés constituent une perte directe pour la société.

Conclusion

En fait, tout était en ordre avec le robot - il s’est acquitté de sa tâche à 100%. Le problème était que nous nous sommes appuyés sur la vulnérabilité d’un seul courtier, c’est-à-dire étaient accro à lui. Même s’il s’agit d’un arbitrage, la seule vulnérabilité peut ruiner l’ensemble du système, ce qui est arrivé à Pull.

Une autre morale est de ne pas faire de blagues avec les cuisines. De tels bureaux n’aiment pas vraiment quand ils leur prennent de l’argent. Même si vous avez réussi à retirer du capital, tôt ou tard, vous le remarquerez, et un contrat bien rédigé risque de ne pas jouer en votre faveur. La taille de l'entreprise ne dit rien. Le contrat d'offre publique et les évaluations de clients réels sont les seuls critères d'évaluation les plus proches de la réalité.

Le voici: le summum du génie humain. En tant que capitaine d’un navire autonome, vous surveillez l’apparition et la disparition des noms de destination sur le graphique. Dans le journal de bord, le robot rend compte périodiquement du travail effectué. Il semblerait que rien ne puisse faire fuir le pilote automatique: le programme prenait de l'ampleur, mais comme si la gravité intervient et qu'à un moment donné, le programme perd de sa pertinence.

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