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Effet du temps passé sur le courtier sur les résultats de négociation des cours

Salutations, camarades commerçants de forex!

Ce n’est un secret pour personne que les centres de négociation utilisent des heures différentes sur le serveur pour envoyer des devis au terminal MetaTrader 4. Pour de petites périodes (moins d’une heure), cela ne dérange personne, mais différentes périodes du serveur affectent les périodes plus anciennes - les bougies commencent à paraître un peu de différentes manières. Il existe un avis selon lequel les différences de compensation GMT peuvent affecter considérablement les résultats commerciaux de stratégies telles que Price Action.

Nous verrons aujourd’hui s’il en est ainsi et si l’influence est réelle, quelle en est l’importance et s’il est bon d’avoir peur de négocier l’action sur les prix avec des courtiers disposant de temps de serveur, par exemple GMT-6 ou, par exemple, GMT + 8.

L'essence de l'étude

Afin de connaître l'impact des compensations GMT sur les transactions Price Action, nous utiliserons un système de négociation simple selon plusieurs des schémas les plus courants: barre fixe, barre externe, tendance interne et barre d'inversion, ainsi que le trading selon les modèles de doji. De manière générale, nous avons assez de tests pour une paire de devises et ces tests peuvent être non rentables, peu importe, nous évaluerons le résultat sur la base d’un standard meilleur ou plus mauvais. De plus, nos tests ne prendront en compte aucun filtrage des transactions, que ce soit par tendance, par niveau ou autre - pour notre tâche, obtenir un beau résultat n'a pas d'importance. Nous prendrons l'EURUSD comme la paire de devises la plus populaire pour les tests. La référence pour nous sera un test sur les cotations Alpari avec GMT + 3, en tant que GMT "le plus correct" pour la négociation sur les stratégies Price Action. Nous sommes intéressés par plusieurs périodes. Soit H1, H4 et D1.

Outils de recherche

Donc, comme pour toute tâche, nous avons besoin de préparation, car sans outils, il est impossible de même enfoncer un clou. Toute recherche commence par la préparation des données et nous devons obtenir des devis pour la paire sélectionnée avec divers écarts par rapport à GMT 0. Après une recherche sur le réseau, je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème. Par conséquent, j’ai écrit un script simple qui, lorsque je joignis au graphique de la période requise, enregistre dans le dossier du terminal MQL4 - Files les fichiers contenant des écarts entre GMT -12 et GMT 12. Il peut être utile pour votre recherche. Nous avons préparé les données, nous devons maintenant passer les tests. Dans le passé, j'avais déjà étudié Price Action et écrit un conseiller auxiliaire à cet effet. Par conséquent, je l'ai pris comme base, afin de ne pas réinventer la roue. Après avoir un peu corrigé le code et éliminé tout le surplus, je n’ai laissé qu’un arrêt final, définissant un stop loss sur l’indicateur ATR et pris le profit, qui est défini comme un stop loss multiplié par le coefficient défini dans les paramètres. Ensuite, j'ai optimisé chaque motif de l'EA sur le GMT standard et enregistré les paramètres dans des fichiers .set. Ce sont ces paramètres que nous utiliserons pour les tests de données avec des écarts par rapport à la norme GMT. Vous pouvez également télécharger le conseiller à la fin de l'article avec le script.

Résultats de recherche

Après un travail long et fastidieux de sauvegarde des instructions de test et de compilation d’un tableau final, vous pouvez enfin évaluer les résultats. En passant, 375 tests ont été effectués. Afin de ne pas télécharger 375 images, j'ai fait des tests sommaires - j'ai rassemblé tous les modèles de chaque période dans un fichier et n'ai obtenu que 75 tests. Mais cela me paraissait un peu lourd, alors j'ai décidé de formater tous les résultats en trois tableaux - un pour chaque période. Et vous pouvez voir les résultats eux-mêmes dans l'annexe à l'article.

Commençons par les graphiques quotidiens:

Et les mêmes informations sous forme d'histogramme:

Sur la période D1, nous observons un écart de 4932 $ par rapport au résultat moyen de 30097 $. Et ceci correspond à un écart d'environ 16%, ce qui est assez significatif. Nous en concluons que la différence entre l’heure GMT et les résultats de la période D1 affecte modérément les résultats (moins de 20%). Tout cela est très bien vu sur l'histogramme.

Passons maintenant à la période H4:

Graphique:

Sur la période H4, nous observons un écart par rapport à la valeur moyenne d’environ 100% - c’est beaucoup. La différence entre l'heure GMT influe clairement sur le résultat final, au point qu'elle peut transformer un système déficitaire en système rentable. L'histogramme confirme les données du tableau - en effet, face à la variabilité significative des données. Et, fait intéressant, suite à une augmentation de l'écart par rapport à GMT 0, la rentabilité du système augmente également.

Et période H1:

Sous forme d'histogramme:

Comme vous pouvez le constater, les écarts les plus minimes par rapport au bénéfice moyen (295 USD ou 2%) sont observés au cours de la période H1. Ces écarts sont très probablement dus à des inexactitudes dans les tests. En tout état de cause, sur la période H1, la différence en GMT n’affecte pratiquement pas le résultat. En ce qui concerne ces mêmes 2%, si vous regardez l'histogramme, leur caractère aléatoire est mis en doute - les rendements à gauche et à droite de la valeur maximale appartenant aux données de GMT +3 sont très nettement réduits. Je ne peux pas dire avec certitude ce que cela peut être, mais il est tout à fait possible d’accepter l’hypothèse concernant l’effet de l’échange sur les positions ouvertes. Quelles idées avez-vous?

Conclusion

Aujourd'hui, nous avons acquis des connaissances très utiles. Il s'avère que les systèmes de négociation conçus pour une période d'une heure sont totalement insensibles aux divers courtiers GMT. Dans le même temps, lorsque vous négociez sur des graphiques quotidiens, les résultats des courtiers ayant différents GMT peuvent différer, mais ils ne sont pas critiques. En d’autres termes, si votre système commercial pour D1 réalise des bénéfices avec un courtier, il fonctionnera probablement du moins pas beaucoup plus mal qu’avec un autre, voire peut-être même un peu mieux. Mais ceux qui négocient sur la période H4 devraient faire très attention! Apparemment, un système commercial mis au point pour une GMT spécifique perdra considérablement son efficacité, même si la différence n'est que d'une heure. Naturellement, tout ce qui précède s’applique aux robots de négociation. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous changez de courtier avec un GMT différent du vôtre si vous négociez sur une période de H4 ou plus. Et, bien sûr, tous les bénéfices et à bientôt!

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